数据规范

科德操作风险数据库记录了自1987年到2013年间发生在银行、保险、证券、非银行金融机构等个金融行业共计3341条操作风险事件。针对每一条事件,我们反复核实并记录了以下要素:

  • · 案发时间(单位:年),例如 “1994”。
  • · 金融机构(中英文名称、性质、前身、成立日期和发展历程),例如 “中国建设银行 CCBC、国有商业银行、1954/10/1”。
  • · 案发地点(发案的地理位置、分支机构级别和部门),例如 “湖北省武汉市分行硚口支行公司业务部”。
  • · 涉案金额(单位:万元),例如 “997.40”。
  • · 实际损失金额(单位:万元),例如 “997.40”。
  • · 经CPI调整后的涉案金额和实际损失金额(1987=100),例如 “294.22”。
  • · 损失回收率(单位:%),例如 “0.00%”。
  • · 事件类型一级分类,例如 “执行、交割以及流程管理”。
  • · 业务部门一级分类,例如 “代理服务”。
  • · 案件描述,例如 “广东茂名国债服务部,违规开设非交易账户,使用未审核公章,造成银行方损失”。
  • · 来源文献,例如 “张旭(2010)我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究”。
  • · 事件类型二级分类,例如 “个人、企业客户账户管理”。
  • · 事件类型三级分类,例如 “未经批转登录账户”。
  • · 业务部门二级分类,例如 “托管”。
  • · 业务部门三级分类,例如 “第三方账户托管”。
  • · 涉案人员身份,例如 “管理人员”。
  • · 始作案时间到案发时间以及间隔月份数目(单位:yyyy/mm-yyyy/mm),例如 “1994/09-1994/12,3个月”。
  • · 是否涉及多家金融机构或一家金融机构的多家分支(单位:Yes=1/No=0),例如 “1”。
  • · 新闻连接,例如“11年前开户审核差个公章,建行被判赔偿2000万元”。
  • · 点击下载 分类法则手册.pdf

 

数据统计

目前仅支持对金融机构名称或发案地点进行搜索,例如“工商银行”、“上海”,每一次搜索将返回10条操作风险事件,且仅包含涉案金额和实际损失金额。如需全部数据库请查看联系我们页面的指导。

 

宣讲视频

地点:国际金融报报社;时间:2014年10月;“浦江金融大讲堂之完善中国金融监管系列研讨会”系列之中国金融机构操作风险的度量与监管。

 

年度报告

我们定期布关于中国金融机构操作风险损失数据的总结报告,供学者和风险管理从业者参考。点击下载 2012年中国金融机构操作风险损失报告.pdf