关于科德

科德操作风险数据库由上海财经大学国际工商管理学院高翔(博士,硕士生导师,助理教授,CFA, FRM, CAIA, FAIQ)及其团队开发,我们致力于成为国内首家向金融机构提供操作风险事件外部数据库(从公共信息渠道整合而成)的商业情报机构。

国外操作风险损失外部数据的来源层次丰富,从收集主体大致可以分为三类:监管当局、行业协会和商业情报机构。首先是来自监管当局和非营利性组织机构的调研数据。监管当局既包括国际清算银行及其下属的巴塞尔银行监管委员会 ,也包括各国央行和金融监管局。例如巴塞尔银行监管委员会自2001年起每两至三年在全球范围、美国国内和日本国内分别主导了5次大规模的损失数据搜集行动。其次是来自行业协会的分享数据,该类外部数据库多由同业银行组成团体,共同开发和维护一个只对会员开放的损失数据池。收集的一般过程为,由银行业协会组织或其他机构制定数据上传标准,各银行根据标准每季度上报一次数据,负责机构或部门将汇总数据以及进行相关分析,并将数据报告反馈给各会员银行。例如英国银行家协会于2000年建立了全球操作损失数据库(Global Operational Loss Database, GOLD),英国保险商协会于2006年与SAS公司携手启动了操作风险保险联盟数据库(Operational Risk Insurance Consortium, ORIC),意大利银行协会于2003年启动了意大利操作损失数据库(Italian Database of Operational Losses, DIPO),美国银行家协会于2003年发起了操作风险数据分享联盟(Operational Risk Data Sharing Consortium),这些行业协会数据库中最出名的还要属瑞士苏黎世的操作风险交换协会于2002年联合惠誉评级和瑞士普华永道开发的操作风险互换数据库(Operational Risk Exchange, ORX)。再次是来自商业情报机构从公共信息渠道整合的数据。该类外部数据大多由专业的咨询公司搜集和开发,并与相关风险管理软件打包发售给订阅客户。其中影响力较大的诸如SAS公司的OpRisk全球操作风险数据库和IBM公司2011年从Algorithmics公司收购的Algo FIRST数据库。反观国内,如果对照上文对国外操作风险外部数据来源的分类,国内操作风险损失外部数据的来源分散,没有主体来系统地主导数据的搜集工作。科德中国金融机构操作风险数据库(Chinese Operational Risk Database, CORD)致力于成为国内首家提供操作风险事件外部数据库(从公共信息渠道整合而成)的商业情报机构。

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